Analisis Técnico - Gráficos de ruptura

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Financiero
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura

Mensajepor Financiero » Sab Feb 10, 2018 8:45 am

Mongo Aurelius escribió:Muchas gracias por el aporte, y si, me expresé mal, debí haber puesto análisis de indicadores cuantificables, evitando comentarios de noticias que subjetivamente las relacionen en drivers.

Respecto a los datos, la composición actual del Merval no me serviría, necesitaría la composición histórica, lo mismo que los PER, sólo figuran los actuales, no los históricos. Sólo podría sacar el PER promedio actual, no el histórico. Además me gustaría ver la tendencia histórica por rubro.

Saludos.

La composición histórica creo que está en bolsar. El dato que te faltaría es el EPS de cada una. La forma de obtenerlo es ir a la página de la cnv, ir a autopista financiera, ir a emisoras y bajarte los balances uno x uno. Entiendo que el indice de shiller usa TTM (trailing twelve months), que quiere decir que tenes que ir reemplazando los trimestrales. Eso puede ser muy laborioso y quizás podés tomar el EPS anual y mantenerlo 4 trimestres. O hacer las fotos anuales.
Creo que en el pasado el merval no tenía muchas acciones asi que quizás no te lleve tanto tiempo?

Ahora, si lo que querés es una herramienta más concreta para determinar picos de valuaciones, me parece que la comparación de earnings yield (la inversa del PER, sería EPS/precio) vs. la tasa de interés libre de riesgo es un buen indicador.
Esto es así porque aunque algunos PER pueden estar altos, al no tener una alternativa rentable el dinero sigue llendo ahí. O sea, es la justificación de porque lo caro se hace más caro. O porque podes llegar a tener PERs bajos y mantenerse bajos. Esto también correlaciona el riesgo país (el premio que paga un país por sobre la tasa libre de riesgo) y las valuaciones de empresas que cotizan en ese país.
Un ejemplo: la tasa libre de riesgo de USA cerró el viernes en 2.85%. Si hacés la inversa de ese número (1/2.85%), te daría un “PER libre de riesgo” de 35 en la foto. Todavía permite valuaciones altas. Pero en la película, esa tasa va a subir por la venta de bonos del gobierno americano. Parte del sell-off actual es por eso. Si ténes tiempo, compará tu gráfico de Shiller con esta tasa, ambos en series históricas :100:

Esto que pongo acá también es muy off-topic respecto a análisis técnico

Mongo Aurelius
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura

Mensajepor Mongo Aurelius » Sab Feb 10, 2018 12:13 am

Financiero escribió:2 cosas:
1) el PER relaciona ganancias por acción a precio. Es un ratio de analisis fundamental y, si uno quisiera ser purista, entonces sería off-topic
2) el indice de shiller es un mal predictor de corto plazo https://www.kitces.com/blog/shiller-cap ... -planning/

Bonus track: entrá a bolsar, bajate la composición del merval en un excel, entrá a investing.com y bajate los PER de cada una y calculalo. Te puede llevar 30’ con toda la furia. Te vas a dar cuenta que no te dice mucho porque YPF pondera mucho y tiene un PER ridículo.


Muchas gracias por el aporte, y si, me expresé mal, debí haber puesto análisis de indicadores cuantificables, evitando comentarios de noticias que subjetivamente las relacionen en drivers.

Respecto a los datos, la composición actual del Merval no me serviría, necesitaría la composición histórica, lo mismo que los PER, sólo figuran los actuales, no los históricos. Sólo podría sacar el PER promedio actual, no el histórico. Además me gustaría ver la tendencia histórica por rubro.

Saludos.

Financiero
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura

Mensajepor Financiero » Vie Feb 09, 2018 11:44 pm

Mongo Aurelius escribió:Repito post en este topic, que sería bueno que sea uso exclusivo de AT, para casos donde no se refiera a un papel específico.

Aquí hay un gráfico interesante, hecho por Robert Schiller :respeto: , que me gustaría configurar para el Merval, pero desgraciadamente no encontré PER históricos de papeles argentinos para hacer uno del Merval.

Obviamente es una página extranjera, el argentino no es muy apegado a datos duros, es más atento a chimentos y noticias irrelevantes que a datos. Podemos ver que la mayoría de los comentarios de los posts del foro de Rava van en esa línea, muy poco hay de análisis de datos.

Aquí se ve que haciendo un histórico de los PER promedios de empresas de mercados desarrollados, el PER promedio es 15, mientras que los picos mínimos promedian 7. Por encima de 20 las acciones están caras. En 2009-2010 estuvo la burbuja de las tecnológicas que lo llevó a 65, pero duró lo que una burbuja, como era de esperar.

http://www.multpl.com/

Aquí, si hacemos el PER de empresas ponderado por su participación en el índice Merval, claramente empezamos el año muy arriba de los 20, cuando, por el tipo de mercado que somos, debiéramos tener un PER de 10 promedio y 15 en máximos.

Si alguno pudiera hacer ese gráfico de PER histórico del merval nos puede servir de mucho, sobre todo para ver hasta donde podrían llegar a caer las acciones ante crisis financieras.

2 cosas:
1) el PER relaciona ganancias por acción a precio. Es un ratio de analisis fundamental y, si uno quisiera ser purista, entonces sería off-topic
2) el indice de shiller es un mal predictor de corto plazo https://www.kitces.com/blog/shiller-cap ... -planning/

Bonus track: entrá a bolsar, bajate la composición del merval en un excel, entrá a investing.com y bajate los PER de cada una y calculalo. Te puede llevar 30’ con toda la furia. Te vas a dar cuenta que no te dice mucho porque YPF pondera mucho y tiene un PER ridículo.

Mongo Aurelius
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura

Mensajepor Mongo Aurelius » Vie Feb 09, 2018 3:23 pm

Repito post en este topic, que sería bueno que sea uso exclusivo de AT, para casos donde no se refiera a un papel específico.

Aquí hay un gráfico interesante, hecho por Robert Schiller :respeto: , que me gustaría configurar para el Merval, pero desgraciadamente no encontré PER históricos de papeles argentinos para hacer uno del Merval.

Obviamente es una página extranjera, el argentino no es muy apegado a datos duros, es más atento a chimentos y noticias irrelevantes que a datos. Podemos ver que la mayoría de los comentarios de los posts del foro de Rava van en esa línea, muy poco hay de análisis de datos.

Aquí se ve que haciendo un histórico de los PER promedios de empresas de mercados desarrollados, el PER promedio es 15, mientras que los picos mínimos promedian 7. Por encima de 20 las acciones están caras. En 2009-2010 estuvo la burbuja de las tecnológicas que lo llevó a 65, pero duró lo que una burbuja, como era de esperar.

http://www.multpl.com/

Aquí, si hacemos el PER de empresas ponderado por su participación en el índice Merval, claramente empezamos el año muy arriba de los 20, cuando, por el tipo de mercado que somos, debiéramos tener un PER de 10 promedio y 15 en máximos.

Si alguno pudiera hacer ese gráfico de PER histórico del merval nos puede servir de mucho, sobre todo para ver hasta donde podrían llegar a caer las acciones ante crisis financieras.
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atrio222
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura

Mensajepor atrio222 » Dom Abr 30, 2017 3:34 pm

atrio222 escribió:Consolidacion en Pisos, Sopera, Ruptura + 169 % :arrow: https://www.facebook.com/zafiroinversio ... n=navPosts


https://www.facebook.com/zafiroinversioneszia/photos/p.802980193202899/802980193202899/?type=3&theater

atrio222
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura

Mensajepor atrio222 » Dom Abr 30, 2017 3:30 am

Consolidacion en Pisos, Sopera, Ruptura + 169 % :arrow: https://www.facebook.com/zafiroinversio ... n=navPosts

jose enrique
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura

Mensajepor jose enrique » Mar Feb 14, 2017 8:32 am

Buen dia a todos
Quiero preguntarles por algun buen curso de AT ya estoy leyendo libros pero me cuesta donde hay un buen curso que no te maten con el precio y sea bueno? gracias

stewart
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura

Mensajepor stewart » Lun Feb 13, 2017 10:10 am

Buenos dias estimados. Les hago una consulta. Alguien sabe de algun link donde se puedan bajar los datos historicos en un archivo unico del NYSE o del NASDAQ. Solo encuentro links para bajar activo uno por uno.

Muchas gRacias.

stewart
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura

Mensajepor stewart » Vie Feb 10, 2017 8:36 am

BATU escribió:Hay un software MedvedTrader que grafica las acciones argentinas historico a tiempo real con algunos minutos de atraso.Es muy comodo , no tenes que bajar nada, simplemente haces una lista y las pasas una por una . Usa simbolos de yahoo por ej GGAL es GGAL.BA. Yo uso la version paga pero hay una gratuita que vale la pena ver.


Gracias por la data BATU, Ya pude solucionar lo de las bases historicas. Yo uso un programa, el GET, que si bien es viejo tiene indicadores muy buenos como graficos de ondas de Elliott, Ext y Ret de Fibonacci y Estimaciones de Make or Brake. Es bastante preciso. Pero voy a probar el que recomendas.

Saludos.

BATU
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura

Mensajepor BATU » Lun Feb 06, 2017 6:12 pm

Hay un software MedvedTrader que grafica las acciones argentinas historico a tiempo real con algunos minutos de atraso.Es muy comodo , no tenes que bajar nada, simplemente haces una lista y las pasas una por una . Usa simbolos de yahoo por ej GGAL es GGAL.BA. Yo uso la version paga pero hay una gratuita que vale la pena ver.

stewart
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura

Mensajepor stewart » Mié Feb 01, 2017 9:00 am

Buenos dias estimados, una consulta al foro. Veo que lamentablemente las WEBs Accionesnet y Stockssites, de las cuales baje las bases historicas del mercado argentino desde hace mas de 10 años han cerrado y ya no se disponen los archivos para el Metastock.
Alguien sabe de algun sitio dde se puedan bajar? Hacerlo de a uno desde yahoo es un chino. Muchas Gracias.

gonsa258
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura

Mensajepor gonsa258 » Mié Sep 28, 2016 3:36 pm

egis escribió:Difícil considerar el lapso que le insumirá luego de un BO en un TA.
Por lo general los objetivos se alcanzan (o no) en un período corto.
Algunos usan la horca de Schiff para pronosticar esas subas pero... no suele ser muy fiable. '

gracias egis.

egis
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura

Mensajepor egis » Mié Sep 28, 2016 8:25 am

gonsa258 escribió:buenas. veo q no se usa mucho este foro, pero creo q es el lugar mas adecuado pa preguntar.
si se rompe un triangulo, se toma la vertical del ultimo minimo y se extrapola desde la ruptura, no? calculo q se entiende.
ahora, ese objetivo, en cuanto tiempo se deberia lograr?
si estoy en 8, y el objetivo es 15, no es lo mismo lograrlo en dos meses q en un año. quiza en dos meses toca el techo del canal alcista, y en un año 15 son el piso del canal alcista.
se entiende? gracias.


Difícil considerar el lapso que le insumirá luego de un BO en un TA.
Por lo general los objetivos se alcanzan (o no) en un período corto.
Algunos usan la horca de Schiff para pronosticar esas subas pero... no suele ser muy fiable. '

gonsa258
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura

Mensajepor gonsa258 » Mar Sep 27, 2016 6:14 pm

buenas. veo q no se usa mucho este foro, pero creo q es el lugar mas adecuado pa preguntar.
si se rompe un triangulo, se toma la vertical del ultimo minimo y se extrapola desde la ruptura, no? calculo q se entiende.
ahora, ese objetivo, en cuanto tiempo se deberia lograr?
si estoy en 8, y el objetivo es 15, no es lo mismo lograrlo en dos meses q en un año. quiza en dos meses toca el techo del canal alcista, y en un año 15 son el piso del canal alcista.
se entiende? gracias.

SatiroDelMercado
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Re: Analisis Técnico - Gráficos de ruptura

Mensajepor SatiroDelMercado » Mar May 10, 2016 9:43 pm

El Expect to Experts lo hace, si no te entendí mal, una respecto a otra. Saludos.

Bonus Leo escribió:Hola Gente

Alguien sabe si se puede combinar especies en el metastock? por ejemplo analizar una accion argentina o bono en funcion del dolar o combinar 3 acciones de un mismo rubro, etc?
En caso de que se pueda como se haria? o que otro programa lo haria mejor?

Gracias!
Saludos


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