APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

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Swap
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Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

Mensajepor Swap » Mié Jul 18, 2018 12:45 am

Julio3725 escribió:Solo son formas distintas de operar.

Julio,
Tenes Twitter?

Swap
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Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

Mensajepor Swap » Mié Jul 18, 2018 12:41 am

logikamente escribió:le clavas mas de 30 trades por dia? aca en ARG? tu broker te debe amar :mrgreen:

Te hablaba del tamaño de la muestra (N>30) para darle fiabilidad al sistema...
La plaza de APBR no te da mas de 2 trades x día de alto potencial...

logikamente
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Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

Mensajepor logikamente » Mié Jul 18, 2018 12:38 am

Julio3725 escribió:Con la liquidez que había en estos días para hacer 30 trades tenías que operar de a 3 lotes :mrgreen:

Hoy mejoró un poco el volumen de 3 bases en particular. En mi caso prefiero hacer una estrategia moviendo 2 o 3 palos en días así que hacer 30 tardes de 50 lotes.

Solo son formas distintas de operar.



mira vos, la verdad que es increible que le encuentren la vuelta para laburar asi en este mercado tan chico y con estros brokers con sus plataformas tan precarias (que donde hay un pico de volumen se cuelgan mal) y con sus comisiones tan delirantes.. aparte de no tener idea como funciona la bolsa, no tengo idea como hacen para ganar guita en estas condiciones con el daytrading :115:

yo todavia opero una parte en ARG por dos motivos, uno por el lado de los impuestos porque aca las acciones por ahora es de lo poco que no pagan ganancias, y otro porque es tan chico el volumen que en opciones para estrategias siempre encontras oportunidades muy locas, incluso en las ITM a veces casi sin pagar valor extrinseco en las menos liquidas o en los puts.. pero porque armo posiciones semanales o hasta fin de ejercicios, no opero intradia

Julio3725
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Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

Mensajepor Julio3725 » Mié Jul 18, 2018 12:03 am

logikamente escribió:le clavas mas de 30 trades por dia? aca en ARG? tu broker te debe amar :mrgreen:


Con la liquidez que había en estos días para hacer 30 trades tenías que operar de a 3 lotes :mrgreen:

Hoy mejoró un poco el volumen de 3 bases en particular. En mi caso prefiero hacer una estrategia moviendo 2 o 3 palos en días así que hacer 30 tardes de 50 lotes.

Solo son formas distintas de operar.

lobo
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Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

Mensajepor lobo » Mar Jul 17, 2018 11:43 pm

Eletrobras y petrobras ya habian firmado acuerdo de pago x deuda a favor de petrobras x 5,8 mil millones usd.....si se destraba este tema vienen fondos a la empresa.....
Adjuntos
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logikamente
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Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

Mensajepor logikamente » Mar Jul 17, 2018 11:32 pm

Swap escribió:Es simplemente hacer un bet con las probabilidades claramente en contra... darse cuenta de esto en intraday es relativamente simple...
En overnight es otro juego xq hasta q abre el Mkt el "croupier puede cambiarte las cartas"... para vos q sos un quant: el white noise del random walk es indescontable de un dia al otro, en intra es posible en un fiabilidad en N>30 de 0.7 aprox


le clavas mas de 30 trades por dia? aca en ARG? tu broker te debe amar :mrgreen:

Swap
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Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

Mensajepor Swap » Mar Jul 17, 2018 11:25 pm

logikamente escribió:si tal cual, todavia me cuesta entender el concepto de "monada" a priori, lo tomo como salir a pagar o dar sin un precio fudamentado.. o con un precio que no resiste un analisis "bien fundamentado"

El tema es que nos basamos en formulas (como la anualizacion de las volatilidades diarias, que se basa por ejemplo en el movimiento browniano) que tienen implicitamente en su enunciado la existenwicia del azar en los principios del calculo

Es decir, por momentos, parece que estamos ofendiendo a los monos creyendonos superiores a ellos porque nosotros si sabemos predecir "con fundamentos" los futuros movimientos del azar :lol:


Es simplemente hacer un bet con las probabilidades claramente en contra... darse cuenta de esto en intraday es relativamente simple...
En overnight es otro juego xq hasta q abre el Mkt el "croupier puede cambiarte las cartas"... para vos q sos un quant: el white noise del random walk es indescontable de un dia al otro, en intra es posible en un fiabilidad en N>30 de 0.7 aprox

LEOFARIÑA
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Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

Mensajepor LEOFARIÑA » Mar Jul 17, 2018 9:57 pm

El semanal se ve al reves
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=EWZ
35 es resistencia pero si lo rompe se va a 39

lobo
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Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

Mensajepor lobo » Mar Jul 17, 2018 9:48 pm

:respeto:
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gastons
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Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

Mensajepor gastons » Mar Jul 17, 2018 9:25 pm

Mongo Aurelius escribió:No es la edad ni su origen campesino, opera en estado de ebriedad y nadie lo contiene.

Es mas peligroso operar en bolsa ebrio que conducir ebrio, pero igual acá está lleno de kamikazes, la mayoría porque no tiene nada que perder.


Mongo... hoy me tome 4 wiskachos a las 11 y estuce todo el dia operando loteria de pbr y gal... como la ves? :2230: :2230: :2230:

Capitan
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Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

Mensajepor Capitan » Mar Jul 17, 2018 8:51 pm

Hola muchachos..sigue linda la cosa por aca parece..solo tengo los calls de la 112 comprados en 26$ y esperando ejercer para quedarme los papeles otra vez...Exitos para todos y que ganen muchos $$ Estos dias son para aprovechar!!

logikamente
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Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

Mensajepor logikamente » Mar Jul 17, 2018 6:15 pm

El Conde escribió:La Vi la pone la monada que ni siquiera sabe que es la volatilidad, si los dejas te pagan 100 de VI y si te descuidas te dan a la par.
Que sería de esta plaza sin ellos, en realidad sin nosotros :lol:
Somos todos unos hermosos monos, pagadores y largadores según como venga la mano.


si tal cual, todavia me cuesta entender el concepto de "monada" a priori, lo tomo como salir a pagar o dar sin un precio fudamentado.. o con un precio que no resiste un analisis "bien fundamentado"

El tema es que nos basamos en formulas (como la anualizacion de las volatilidades diarias, que se basa por ejemplo en el movimiento browniano) que tienen implicitamente en su enunciado la existencia del azar en los principios del calculo

Es decir, por momentos, parece que estamos ofendiendo a los monos creyendonos superiores a ellos porque nosotros si sabemos predecir "con fundamentos" los futuros movimientos del azar :lol:

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Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

Mensajepor logikamente » Mar Jul 17, 2018 6:03 pm

Swap escribió:Uso la Badlar, me da nros mas fiables...


si es cierto, es bastante mas estable, yo la uso para jugadas de varias semanas, es como una media movil mas lenta, tarda mucho mas en copiar las subas fuertes de tasas de los mani markets

El Conde
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Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

Mensajepor El Conde » Mar Jul 17, 2018 5:56 pm

logikamente escribió:Es por lo que dice Javo, cuando PBR estaba 17dls la volatilidad historica venia de abajo de 40% acelerando, por mas que vaya en contra el precio la volatilidad en aumento compensaba.. ahoora pasa al reves venis de una volatilidad de arriba de 70% (por el arrastre de las ruedas del panico) y claramente desacelerando, por lo tanto por mas que te acompañe la direccion del precio el call pierde valor por la baja de volatilidad

Hace bastante vengo siguiendo la relacion de las VIs de esta aca y en nyse, y (sacando el efecto de la tasa) la viene copiando muy bien, hoy el vencimiento AGO en nyse esta en VIs de 46% y aca estamos en 44% (no le den mucha bola al IAMC que sigue con tasas irreales de 60%, hacen que los teoricos y las vis le den cualquier fruta, tomen tasa de caucion como free risk que arbitra mucho mejor las carteras sinteticas de las paridades)


La Vi la pone la monada que ni siquiera sabe que es la volatilidad, si los dejas te pagan 100 de VI y si te descuidas te dan a la par.
Que sería de esta plaza sin ellos, en realidad sin nosotros :lol:
Somos todos unos hermosos monos, pagadores y largadores según como venga la mano.

Swap
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Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil

Mensajepor Swap » Mar Jul 17, 2018 5:50 pm

logikamente escribió:Es por lo que dice Javo, cuando PBR estaba 17dls la volatilidad historica venia de abajo de 40% acelerando, por mas que vaya en contra el precio la volatilidad en aumento compensaba.. ahoora pasa al reves venis de una volatilidad de arriba de 70% (por el arrastre de las ruedas del panico) y claramente desacelerando, por lo tanto por mas que te acompañe la direccion del precio el call pierde valor por la baja de volatilidad

Hace bastante vengo siguiendo la relacion de las VIs de esta aca y en nyse, y (sacando el efecto de la tasa) la viene copiando muy bien, hoy el vencimiento AGO en nyse esta en VIs de 46% y aca estamos en 44% (no le den mucha bola al IAMC que sigue con tasas irreales de 60%, hacen que los teoricos y las vis le den cualquier fruta, tomen tasa de caucion como free risk que arbitra mucho mejor las carteras sinteticas de las paridades)


Uso la Badlar, me da nros mas fiables...


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